第一章     總則

第二條    交易所實行漲跌幅限制制度、配額最大持有量限制制度、大戶報告制度、風險警示制度和風險準備金制度。

第二章     漲跌幅限制制度

第三條    交易所?行漲跌幅限制制度。漲跌幅度限制由交易所設定，交易所可以根據市場風險狀況調整漲跌幅限制。

第四條    碳排放配額（SHEA）掛牌交易的漲跌停板幅度為上一交易日收盤價的±10%。

（一）      碳排放配額價格出現同方向連續漲跌停板時；

（二）      臨近碳排放配額清繳期時；

（三）      交易所認為市場風險明顯變化時；

（四）      交易所認為必要的其他情況。

交易所根據市場情況決定調整漲跌幅限制的，應當公告，并報告市發展改革委。

第三章      配額最大持有量限制制度

第六條    交易所實行配額最大持有量限制制度。配額最大持有量是指交易所規定的會員和客戶持有碳排放配額的最大數量。

會員和客戶的配額持有數量不得超過交易所規定的最大持有量限額。

第七條    配額最大持有量限額如下：

第八條    交易所可以根據市場風險狀況調整配額最大持有量限額標準。

第四章      大戶報告制度

第九條    交易所實行大戶報告制度。交易所可以根據市場風險狀況，公布配額持有量報告標準。

第十條    會員或者客戶的配額持有量達到交易所規定的持有量限額的80%的或者交易所要求報告的，應當于下一交易日收市前向交易所報告。

客戶未報告的，會員應當向交易所報告。若會員、客戶未按照交易所要求進行報告的，交易所有權要求會員、客戶再次報告或者補充報告。

第十一條    達到交易所規定報告標準或者交易所要求報告的會員或者客戶應當提供下列資料：

（一）      《大戶報告表》；

（二）      資金來源說明；

（三）      當日結算單據；

（四）      交易所要求提供的其他資料。

第十二條     會員應當對客戶提供的資料進行審核，并保證客戶所提供資料的真實性和準確性。

第十三條      交易所可以不定期地對會員或者客戶提供的資料進行核查。

第五章     風險警示制度

第十五條     出現下列情形之一的，交易所有權約見會員的高級管理人員或者客戶談話提醒風險，或者要求會員或者客戶報告情況：

（一）      碳排放配額價格出現異常；

（二）      會員或者客戶交易異常；

（三）      會員或者客戶配額持有異常；

（四）      會員資金異常；

（五）      會員或者客戶涉嫌違規、違約；

（六）      交易所接到涉及會員或者客戶的投訴；

（七）      會員涉及司法調查；

（八）      交易所認定的其他情況。

第十六條     交易所實施談話提醒，應當提前一天以書面形式將談話時間、地點、要求等事項通知相關會員或者客戶，交易所工作人員應當對談話的有關內容予以保密。

客戶應當親自參加談話提醒，并由會員指定人員陪同；談話對象確因特殊情況不能參加的，應當事先報告交易所，經交易所同意后可以書面委托有關人員代理。談話對象應當如實陳述、不得隱瞞事實。

第十七條     交易所通過情況報告和談話，發現會員或者客戶有?規嫌疑、交易存在較大風險的，有權對會員或者客戶發出《風險警示函》。

第十八條     發生下列情形之一的，交易所有權發出風險警示公告，向全體會員和客戶警示風險：

（一）      碳排放配額價格出現異常；

（二）      會員或者客戶涉嫌違規、違約；

（三）      會員或者客戶交易存在較大風險；

（四）      交易所認定的其他情形。

第六章    風險準備金

第十九條    交易所實行風險準備金制度。風險準備金是指由交易所設立，用于為維護碳排放交易市場正常運轉提供財務擔保和彌補不可預見風險帶來的虧損的資金。

第二十條      風險準備金的來源：

（一）      交易所按照手續費收入的10%的比例，從管理費用中提取；

（二）      交易所規定的其他收入。

當風險準備金余額達到交易所注冊資本10倍時，經市發展改革委批準可以不再提取。

第二十一條     風險準備金應當單獨核算，專戶存儲。除用于彌補風險損失外，不得挪作他用。

風險準備金的動用應當經交易所董事會批準，并按規定的用途和程序進行。

第七章      附則

第二十二條     違反本辦法規定的，交易所按《上海環境能源交易所碳排放交易違規違約處理辦法》的有關規定處理。

第二十三條     本辦法由交易所負責解釋。

第二十四條     本辦法自發布之日起實施。

大戶持倉報告表